Description du poste

Vous recherchez une alternance en banque et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous ! 

Léquipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés de Crédit Agricole CIB a pour mission principale létude quantitative et la validation des modèles de valorisation des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.

Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à dautres approches discutées dans la communauté scientifique.
Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.

Léquipe de Validation Modèles MRA Paris propose cette alternance de 1 à 3 ans dans le cadre de ses études de différents modèles alternatifs pour les dérivés sur taux dintérêt et produits hybrides. 

Concrètement vos missions seront les suivantes :